Effet Samuelson
L’effet Samuelson (1965) suppose que la volatilité des prix à terme est plus importante lorsque que l’échéance est proche. Ceci explique la structure décroissante de la volatilité pour nombre de matières premières, et peut donc avoir un impact important pour les stratégies de couvertures décidées en trading.
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Catégories : Définition |
Tags : E, Matières premières, Samuelson |
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