Archives du tag : Arbitrage

Anomalie boursière

Une Anomalie boursière est une distorsion de prix temporaire, persistante ou récurrente, sans logique apparente. La simple présence de cette anomalie ouvre la possibilité à un arbitrage. En d’autres termes, les opérateurs peuvent profiter de l’anomalie pour réaliser un gain sans risque. En profitant de l’anomalie, les arbitragistes vont provoquer sa résorption.

Un exemple d’anomalie boursière pourrait être la cotation d’un même titre sur deux places financières distinctes, mais à des prix différents. Un arbitragiste achèterait alors le titre le moins cher et revendrait le titre le plus onéreux, réalisant une plus-value immédiate et sans risque.


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Qu’est-ce que la convergence des prix futures vers les prix au comptant ? Définition & Explication d’un phénomène simple

Définition de la convergence des prix futures et prix spot

Lorsqu’un trader est amené à prendre une position sur des futures, il est invariablement soumis à la convergence des prix futures vers les prix au comptant. Qu’est-ce que cela signifie ?


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