Fugit

Inventée par Mark Garman (1989) et appliqué aux arbres binomiaux, le Fugit représente le temps optimal d’attente pour exercer une option américaine. Il représente également la probabilité risque neutre d’exercer cette option. Le concept peut être appliqué aux options bermudiennes, aux obligations convertibles ou tous types d’option remboursables par anticipation.

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Catégories : Définition | Tags : F, Options, Options américaines | Publiez votre commentaire

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• Citations

  « Un économiste est quelqu'un qui voit fonctionner les choses en pratique et se demande si elles pourraient fonctionner en théorie »

  Citation de l'ancien conseiller économique Stephen Goldfeld, tirée de The Journal of Money, Credit and Banking, Novembre 1984, p. 611.[...]

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