Spread calendaire

Un Spread calendaire est une combinaison d’options qui consiste à vendre un call d’échéance T1, et à acheter, en même quantité, un call d’échéance T2 (T1 < T2), avec des prix d’exercice identiques. L’investisseur arbitre ici les volatilités implicites entre les options de court terme et de long terme (stratégie short gamma, long vega).

Finance de Marché est un site d’information grand public, ayant pour vocation de partager les connaissances liées aux thématiques financières. Pour en savoir plus, pour des demandes de partenariat ou autre, n'hésitez pas à nous contacter.

Catégories : Définition | Tags : , | Publiez votre commentaire

Laisser un commentaire

Les champs obligatoires sont indiqués avec *