Trading algorithmique
Le Trading algorithmique désigne une stratégie de trading consistant à employer des ressources informatiques et des modèles mathématiques poussés afin de prendre des positions sur un marché. L’algorithme vise à passer les ordres de façon optimale en minimisant en particulier l’impact sur le prix du sous-jacent. La décision de prendre une position n’est pas forcément automatisée pour autant.
Un trader devant par exemple acheter une grande quantité d’actions au regard du volume traité peut décider d’utiliser un algorithme afin de savoir comment et quand passer ses ordres de la façon la plus économique qui soit, tout en faisant bouger le moins possible le cours de l’action.
