Copule gaussienne Définition | Finance de marché

Copule gaussienne

Une Copule gaussienne est une mesure de dépendance entre deux variables, introduite en finance par David X. Li en 2000. La dépendance est décrite de la même façon que la distribution normale (d’où le nom de « gaussienne »), mais avec des distributions marginales arbitraires.

Les Copules gaussiennes ont été très largement utilisées pour modéliser la corrélation des défauts entre plusieurs obligations et donc les pertes potentielles d’un panier. Elles ont naturellement servies à l’évaluation de CDOs (Collateralized Debt Obligations).

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