28 des meilleurs livres de finance de marché
Se frayer un chemin en salle des marchés n’est pas aisé, que l’on souhaite devenir Sales, Trader ou Structureur. Les premiers obstacles commencent dès le cursus universitaire, ou les formations spécialisées tendent à ne retenir que les meilleurs étudiants. Les difficultés se poursuivent ensuite à l’entrée des grandes banques ou des sociétés financières, où les entretiens s’avèrent particulièrement éprouvants. Et elles continuent en front office, devant les exigences des clients, la quantité d’informations à absorber, la pression et les rivalités entre collègues. Quels sont les meilleurs livres pour se former à la finance de marché et intégrer les savoirs nécessaires ?
Comment fonctionne le modèle de Black-Scholes ? Quelle est la différence entre un forward et un futures ? Savez-vous utiliser un arbre binomial ? Pouvez-vous énoncer les déterminants d’une option ? Comment structurer un Barrier Reverse Convertible ou valoriser un Autocall ? En quoi consistent les processus de Wiener ou le lemme d’Itô ?
Voici une sélection des meilleurs livres sur la finance de marché, de la découverte du fonctionnement des marchés à terme jusqu’aux dérivés exotiques, en passant par les introductions au calcul stochastique ou l’exploration du trading haute fréquence.
• Options, futures et autres actifs dérivés, John Hull
• Options, futures et autres actifs dérivés : Corrigés des exercices, John Hull
• La Finance quantitative : En 50 questions, Paul Wilmott
• 101 quizz qui banquent – Mathématiques et finance sont-elles indépendantes ?, Gilles Pagès
• Introduction à la finance quantitative, Benjamin Williams
• Finance des marchés : Techniques quantitatives et applications pratiques, Sébastien Bossu, Philippe Henrotte
• Finance : le nouveau paradigme. Comprendre la finance et l’économie avec Mandelbrot, Taleb,…, Philippe Herlin
• Repenser l’économie. Mandelbrot, Pareto, cygne noir, monnaies complémentaires… les nouveaux concepts pour sortir de la crise, Philippe Herlin
• Une approche fractale des marchés : Risquer, perdre et gagner, Benoît Mandelbrot
• Finance de marché: Instruments de base, produits dérivés, portefeuilles et risques, Patrice Poncet
• Introduction au Calcul Stochastique Appliqué à la Finance, Damien Lamberton
• Promenade aléatoire : Chaînes de Markov et simulations ; martingales et stratégies, Michel Benaïm, Nicole El Karoui
• Les outils stochastiques des marchés financiers une visite guidée de Einstein à Black-Scholes, Nicole El Karoui, Emmanuel Gobet
• Les options exotiques, Jacques Boissonnade
• Gestion de Portefeuille et Marchés financiers, Pascal Alphonse, Gérard Desmuliers, Pascal Grandin, Michel Levasseur
• La gestion obligataire, Eric Maina
• Options, contrats à terme et gestion des risques : Analyse – Évaluation – Stratégies, Mondher Bellalah , Yves Simon
• Produits de Taux d’Intérêt : Méthodes dynamiques d’évaluation et de couverture (avec exercices corrigés), Lionel Martellini, Philippe Priaulet
• Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance (Anglais), Paul Wilmott
• Quant Job Interview Questions and Answers (Anglais), Mark Joshi
• Financial Risk Manager Handbook: FRM Part I / Part II + Test Bank (Anglais), Philippe Jorion
• Exotic Option Pricing and Advanced Lévy Models (Anglais), Andreas Kyprianou, Wim Schoutens, Paul Wilmott
• Applied Quantitative Methods for Trading and Investment (Anglais), Christian L. Dunis, Jason Laws, Patrick Naïm
• Implementing Models in Quantitative Finance: Methods And Cases (Anglais), Gianluca Fusai, Andrea Roncoroni
• Global Derivatives: Products, Theory and Practice (Anglais), Eric Benhamou
• A Primer For The Mathematics Of Financial Engineering, Second Edition (Anglais), Dan Stefanica
• Financial Options: From Theory to Practice (Anglais), Stephen Figlewski
• Inside the Black Box: A Simple Guide to Quantitative and High Frequency Trading (Anglais), Rishi K. Narang
