Finance de marché » John Hull https://financedemarche.fr Livres de finance, et cours de finance Thu, 15 Jan 2026 10:41:39 +0000 fr-FR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.0.38 John Hull : Options, futures et autres actifs dérivés, véritable bible des marchés https://financedemarche.fr/finance/john-hull-options-futures-et-autres-actifs-derives-veritable-bible-des-marches https://financedemarche.fr/finance/john-hull-options-futures-et-autres-actifs-derives-veritable-bible-des-marches#comments Wed, 21 Sep 2011 09:00:57 +0000 http://financedemarche.fr/?p=315 Options, futures et autres actifs dérivés serait certainement considéré comme la véritable bible de la finance de marché. Sans être poussé aux limites des mathématiques, ce pavé de 850 pages résume la plupart des facettes des marchés, des contrats les plus simples qui y sont échangés (futures, actions, obligations) aux plus exotiques (calls, puts, options de seconde génération), en passant par le modèle de Black Scholes, les dérivés de crédit, les options sur taux d’intérêt, l’utilisation des martingales, les processus de Wiener et lemme d'Itô, la signification de la Value at Risk (VaR), les méthodes de simulation.
L’ouvrage indispensable par excellence.]]> S’il n’en fallait qu’un, l’ouvrage magistral de John Hull, Options, futures et autres actifs dérivés serait certainement considéré comme la véritable bible de la finance de marché. Sans être poussé aux limites des mathématiques, ce pavé de 850 pages résume la plupart des facettes des marchés, des contrats les plus simples qui y sont échangés (futures, actions, obligations) aux plus exotiques (calls, puts, options de seconde génération), en passant par le modèle de Black Scholes, les dérivés de crédit, les options sur taux d’intérêt, l’utilisation des martingales, les processus de Wiener et lemme d’Itô, la signification de la Value at Risk (VaR), les méthodes de simulation.

L’ouvrage indispensable par excellence.

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