Finance de marché » Quant http://financedemarche.fr Livres de finance, et cours de finance Thu, 15 Jan 2026 10:41:39 +0000 fr-FR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.0.38 Transformation Put-Call http://financedemarche.fr/definition/transformation-put-call http://financedemarche.fr/definition/transformation-put-call#comments Fri, 14 Sep 2012 06:00:52 +0000 http://financedemarche.fr/?p=2139 Transformation Put-Call est une équivalence entre les deux options énoncée par Bjrksund et Stensland (1993), applicables aux options américaines. A partir de la formule d'un call américain, on peut déduire celle d'un put américain :

C(S, K, T, r, b, σ) = P(K, S, T, r - b, -b, σ)

Où S est le prix du sous-jacent, K le prix d’exercice, T la maturité de l’option, r le taux sans risque, b le coût de portage et σ la volatilité implicite.]]> La Transformation Put-Call est une équivalence entre les deux options énoncée par Bjrksund et Stensland (1993), applicables aux options américaines. A partir de la formule d’un call américain, on peut déduire celle d’un put américain :

C(S, K, T, r, b, σ) = P(K, S, T, r – b, -b, σ)

Où S est le prix du sous-jacent, K le prix d’exercice, T la maturité de l’option, r le taux sans risque, b le coût de portage et σ la volatilité implicite.

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