http://financedemarche.fr Livres de finance, et cours de finance Thu, 15 Jan 2026 10:41:39 +0000 fr-FR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.0.38 http://financedemarche.fr/definition/fugit http://financedemarche.fr/definition/fugit#comments Sat, 26 Oct 2013 05:00:49 +0000 http://financedemarche.fr/?p=3241 Fugit représente le temps optimal d'attente pour exercer une option américaine. Il représente également la probabilité risque neutre d'exercer cette option. Le concept peut être appliqué aux options bermudiennes, aux obligations convertibles ou tous types d'option remboursables par anticipation.]]> Inventée par Mark Garman (1989) et appliqué aux arbres binomiaux, le Fugit représente le temps optimal d’attente pour exercer une option américaine. Il représente également la probabilité risque neutre d’exercer cette option. Le concept peut être appliqué aux options bermudiennes, aux obligations convertibles ou tous types d’option remboursables par anticipation.

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