Commentaires sur : Comment calculer la duration d’une obligation ? Définition & formule

Par : christophe G.

christophe G. — Fri, 08 Feb 2019 15:41:07 +0000

C’est la variation de la duration par rapport à la variation du prix de l’obligation sous-jacente.

Par : La rédaction

La rédaction — Sat, 17 Dec 2016 10:16:02 +0000

Merci, l’erreur a été corrigée !

Par : Hamdi

Hamdi — Fri, 16 Dec 2016 13:13:54 +0000

Il y a une petite erreur dans la partie du calcul du prix de l’obligation avec un taux actuariel de 3,10% au lieu de 3%.
Le coupon reste le même (4%) et ce n’est pas 5%. En effet, 5% donnerait 108.443 alors que 4% donnerait le bon résultat que vous avez mis à la fin (103.8829).

Par : Robert

Robert — Fri, 04 Dec 2015 15:24:48 +0000

Qu’est ce que la convexité?

Par : temta

temta — Fri, 04 Dec 2015 15:17:37 +0000

Je suis impressionné de la manière donc le cours est simple et bien détaillé. De ce fait y passerais toujours pour consulter. Merci